• Lagged accuracy in credit-risk measures 

      Abinzano Guillén, María Isabel Upna Orcid; González Urteaga, Ana Upna Orcid; Muga Caperos, Luis Fernando Upna Orcid; Sánchez Alegría, Santiago Upna Orcid (Elsevier, 2022)   Artículo / Artikulua  OpenAccess
      This paper analyzes the magnitude (accuracy) and length (time) of the lag in the incorporation of new information in different measures of credit risk. The results, for US firms, show a lag for Altman’s Z accounting measure ...
    • Measuring bank´s default risk 

      Artaso Andrés, Andoni (2022)   Trabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lana  OpenAccess
      Con la situación que han vivido los bancos españoles en los últimos años y agravada tras la recesión provocada por la pandemia de Covid-19, es importante tener claro qué medidas del riesgo de crédito de los bancos deben ...
    • Performance of default-risk measures: the sample matters 

      Abinzano Guillén, María Isabel Upna Orcid; González Urteaga, Ana Upna Orcid; Muga Caperos, Luis Fernando Upna Orcid; Sánchez Alegría, Santiago Upna Orcid (Elsevier, 2020)   Artículo / Artikulua  OpenAccess
      This paper examines the predictive power of the main default-risk measures used by both academics and practitioners, including accounting measures, market-price-based measures and the credit rating. Given that some measures ...

      El Repositorio ha recibido la ayuda de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la investigación científica de excelencia, en la Línea 2. Repositorios institucionales (convocatoria 2020-2021).
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