Listar por tema "Modelo VAR móvil"
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A Granger causality analysis of the lead-lag relationship between the stock market and the sovereign CDS market in China
El objetivo del presente trabajo es analizar la conexión entre el mercado de credit default swaps (CDS) soberanos Chinos y el mercado de acciones Chino para el periodo 2007- 2020. La larga muestra temporal permite llevar ...