Buscar
Mostrando ítems 1-3 de 3
Coasimetría idiosincrática y riesgo de insolvencia en el mercado de valores español
(AECATaylor & Francis, 2014)
Artículo / Artikulua,
En el presente trabajo se analiza la relación entre el riesgo asimétrico, aproximado por las medidas de coasimetría y coasimetría idiosincrática, y el riesgo de insolvencia en el mercado de valores español. Se ha encontrado ...
Momentum and default risk. Some results using the jump component
(Elsevier, 2015)
Artículo / Artikulua,
In this paper we separate the total stock return into its continuous and jump component to test whether stock return predictability should be attributed to omitted risk factors or behavioral finance theories. We extend ...
Is default risk the hidden factor in momentum returns? Some empirical results
(Wiley, 2014)
Artículo / Artikulua,
This paper analyzes the role of default risk in the momentum effect focusing on data from four developed European stock markets (France, Germany, Spain and the United Kingdom). Using a market-based measure of default risk, ...