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Is default risk the hidden factor in momentum returns? Some empirical results
(Wiley, 2014)
Artículo / Artikulua,
This paper analyzes the role of default risk in the momentum effect focusing on data from four developed European stock markets (France, Germany, Spain and the United Kingdom). Using a market-based measure of default risk, ...
Coasimetría idiosincrática y riesgo de insolvencia en el mercado de valores español
(AECATaylor & Francis, 2014)
Artículo / Artikulua,
En el presente trabajo se analiza la relación entre el riesgo asimétrico, aproximado por las medidas de coasimetría y coasimetría idiosincrática, y el riesgo de insolvencia en el mercado de valores español. Se ha encontrado ...