• Further empirical evidence on stochastic volatility models with jumps in returns 

      González Urteaga, Ana Upna Orcid (Elsevier España, S.L., 2012)   Artículo / Artikulua  OpenAccess
      Using the Efficient Method of Moments we estimate a continuous time diffusion for the stochastic volatility of some international stock market indices that allows for possible jumps in returns. These jumps are needed for ...

      El Repositorio ha recibido la ayuda de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la investigación científica de excelencia, en la Línea 2. Repositorios institucionales (convocatoria 2020-2021).
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