Show simple item record

dc.creatorMorales Rivero, Ainaraes_ES
dc.date.accessioned2019-08-09T06:45:55Z
dc.date.available2019-08-09T06:45:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2454/34188
dc.description.abstractEl final de la política de la política de tipos de interés nominales iguales a cero que tuvo lugar durante la crisis económica española es un asunto apremiante. Este estudio busca construir un modelo de equilibrio general dinámico para estudiar los efectos del incremento de los tipos de interés para la economía española. El primer análisis que realizaremos está basado en la evidencia empírica acerca de las variables relevantes para nuestro modelo. Luego, desarrollaremos un modelo de equilibrio dinámico que simula el comporta miento de un modelo neo keynesiano con rigidez de precios. Después de calibrar los parámetros del modelo para la economía española haremos uso del software Dynare (ejecutado mediante MatLab) para simular y resolver el modelo. Finalmente, explicaremos posibles fluctuaciones a corto plazo en las variables exógenas resultantes de un shock de exportaciones netas, gasto público y tipo de interés. Vamos a trabajar en diferentes escenarios para explicar los efectos de una subida de tipos de interés para la economía española sobre el PIB, consumo, inversión, prima de riesgo y deuda pública sobre PIB.es_ES
dc.description.abstractThe end of the zero-interest policy rate that began during the Spanish economic crisis is a pressing matter. This study seeks to construct a dynamic macroeconomic model to study the effects of an increase of the interest rates for the Spanish economy. The first macroeconomic analysis will be focused on explaining some empirical evidence on variables that are relevant to our model. Next, we will develop a dynamic general equilibrium model that mimics a New Keynesian model with price rigidities. After calibrating the model parameters for the Spanish economy, we will write a code in Dynare (run by MatLab) to simulate and solve the model. Finally, we describe the short-run fluctuations in all the endogenous variables resulting from a net export, government spending and interest rate shock. We will work in different scenarios to explain the effects of a higher interest rate for the Spanish’s GDP, consumption, investment, the risk premium and the size of public debt.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoengen
dc.subjectPolítica monetariaes_ES
dc.subjectFunciones impulso-respuestaes_ES
dc.subjectModelo de equilibrio dinámicoes_ES
dc.subjectMonetary policyes_ES
dc.subjectImpulse-response functionses_ES
dc.subjectDynamic macroeconomic modeles_ES
dc.titleA dynamic macroeconomic model to analyze the effects of a monetary policy tightening of the ECB for the Spanish economyen
dc.typeTrabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lanaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen
dc.date.updated2019-08-05T07:45:17Z
dc.contributor.affiliationFacultad de Ciencias Económicas y Empresarialeses_ES
dc.contributor.affiliationEkonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateaeu
dc.description.degreeGraduado o Graduada Internacional en Administración y Dirección de Empresas/Graduado o Graduada Internacional en Economía por la Universidad Pública de Navarraes_ES
dc.description.degreeEnpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Nazioarteko Graduatua / Ekonomian Nazioarteko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoaneu
dc.rights.accessRightsAcceso abierto / Sarbide irekiaes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.contributor.advisorTFECasares Polo, Migueles_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record