Non-Performing Loans and Bank Efficiency, evidence on peripheric and central countries
Fecha
2023Director
Versión
Acceso abierto / Sarbide irekia
Tipo
Trabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lana
Impacto
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nodoi-noplumx
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Resumen
Este estudio analiza el impacto de los créditos morosos en la eficiencia e ineficiencia
bancaria tomando datos de diferentes bancos distribuidos por todo el mundo, además de
los datos macroeconómicos de los países donde los bancos seleccionados están
establecidos. Los resultados muestran como un aumento de los créditos morosos implica
un aumento de la ratio Cost to income, aumentando así la i ...
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Este estudio analiza el impacto de los créditos morosos en la eficiencia e ineficiencia
bancaria tomando datos de diferentes bancos distribuidos por todo el mundo, además de
los datos macroeconómicos de los países donde los bancos seleccionados están
establecidos. Los resultados muestran como un aumento de los créditos morosos implica
un aumento de la ratio Cost to income, aumentando así la ineficiencia bancaria. El análisis
robusto sobre el margen de interés neto confirma esta relación entre los créditos morosos
y la ineficiencia bancaria ya que un aumento en los créditos morosos supone una
disminución del margen de interés neto disminuyendo de esta manera la eficiencia
bancaria. Este análisis también estudia si este fenómeno afecta más a los países conocidos
como “periféricos” o “centrales”. Los resultados obtenidos muestras que los países
periféricos si son más ineficientes que los países centrales. Sin embargo, a diferencia de
lo esperado los países centrales son más sensibles al impacto de los créditos morosos en
la ineficiencia bancaria. Dado el impacto del Covid-19 en la economía mundial, un último
análisis es realizado para comprobar la sensibilidad del Covid-19 a los créditos mororos.
Los resultados muestran que el impacto Covid-19 no es significativo y este tampoco es
sensible al impacto de los créditos morosos en la ineficiencia bancaria. [--]
This article analyses the impact of Non-Performing Loans (NPLs) on banking
(in)efficiency taking data from 1119 banks of 42 Eurozone and Non-Eurozone countries
as well as macroeconomic data from the countries where the chosen banks are established.
Our results suggest that Non-Performing Loans increase the cost to income ratio leading
to an increase in banking inefficiency. The robustness che ...
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This article analyses the impact of Non-Performing Loans (NPLs) on banking
(in)efficiency taking data from 1119 banks of 42 Eurozone and Non-Eurozone countries
as well as macroeconomic data from the countries where the chosen banks are established.
Our results suggest that Non-Performing Loans increase the cost to income ratio leading
to an increase in banking inefficiency. The robustness checks on net interest margin
confirm this result. An increase in Non-Performing Loans leads to a decrease in net
interest margin which implies a decrease on banking efficiency. This paper also analyzes
whether the impact of Non-Performing Loans phenomenon is more significant in the so-
called “peripheral” or “core” countries. The results obtained show that peripheral
countries are indeed more inefficient than core countries. However, contrary to
expectations, core countries are more sensitive to the impact of non-performing loans on
bank inefficiency. Given the impact of Covid-19 on the world economy, a third analysis
is conducted to test the sensitivity of Covid-19 to non-performing loans. The results show
that the Covid-19 impact is not significant and it is not sensitive to the impact of
nonperforming loans on bank inefficiency. [--]
Materias
Crédito moroso,
Eficiencia bancaria,
Países periféricos,
Covid-19,
Non-performing Loans,
Bank efficiency,
Periphery countries
Titulación
Graduado o Graduada Internacional en Administración y Dirección de Empresas/Graduado o Graduada Internacional en Economía por la Universidad Pública de Navarra /
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Nazioarteko Graduatua / Ekonomian Nazioarteko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan